PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3U.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE).

IS3U.DE и D5BL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3U.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		-1.43%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%31.67%-9.06%14.42%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		4.33%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции IS3U.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.29% соответственно.

IS3U.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.37%
3 года*
5.87%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.16%

D5BL.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.33%
6 месяцев
14.29%
1 год
28.34%
3 года*
18.33%
5 лет*
13.71%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с IWDA.LIS3U.DE с IWDA.ASIS3U.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий IS3U.DE и D5BL.DE

IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Доходность на риск

IS3U.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DED5BL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.69

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.18

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.26

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

12.60

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.69

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между IS3U.DE и D5BL.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и D5BL.DE

Ни IS3U.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и D5BL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3U.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-40.40%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.95%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-19.58%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-40.40%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.07%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.30%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.59%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 5.27%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3U.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.10%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.54%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.70%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.44%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.76%

-0.35%