PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IS3U.DE с SXR8.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IS3U.DE и SXR8.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.74%
11.88%
IS3U.DE
SXR8.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IS3U.DE:

0.70

SXR8.DE:

2.12

Коэф-т Сортино

IS3U.DE:

1.05

SXR8.DE:

2.92

Коэф-т Омега

IS3U.DE:

1.13

SXR8.DE:

1.42

Коэф-т Кальмара

IS3U.DE:

0.78

SXR8.DE:

3.26

Коэф-т Мартина

IS3U.DE:

1.50

SXR8.DE:

14.16

Индекс Язвы

IS3U.DE:

6.10%

SXR8.DE:

1.90%

Дневная вол-ть

IS3U.DE:

12.98%

SXR8.DE:

12.70%

Макс. просадка

IS3U.DE:

-38.98%

SXR8.DE:

-33.78%

Текущая просадка

IS3U.DE:

-0.35%

SXR8.DE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 3.87%.


IS3U.DE

С начала года

9.24%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

9.83%

1 год

9.14%

5 лет

7.79%

10 лет

N/A

SXR8.DE

С начала года

3.87%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

19.49%

1 год

28.23%

5 лет

14.85%

10 лет

13.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IS3U.DE и SXR8.DE

IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии IS3U.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IS3U.DE и SXR8.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3U.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IS3U.DE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SXR8.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SXR8.DE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IS3U.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IS3U.DE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.321.94
Коэффициент Сортино IS3U.DE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.552.69
Коэффициент Омега IS3U.DE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.36
Коэффициент Кальмара IS3U.DE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.353.01
Коэффициент Мартина IS3U.DE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6912.00
IS3U.DE
SXR8.DE

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.32
1.94
IS3U.DE
SXR8.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и SXR8.DE

Ни IS3U.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.66%
-0.78%
IS3U.DE
SXR8.DE

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и SXR8.DE

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 4.63% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.63%
4.51%
IS3U.DE
SXR8.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab