PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3U.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE).

IS3U.DE и XMLC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3U.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. XMLC.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Water. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		-1.06%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%8.28%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.45%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%7.97%11.56%

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у XMLC.DE с доходностью 2.45%.

IS3U.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.53%
3 года*
6.09%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.25%

XMLC.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.52%
3 года*
9.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с IWDA.LIS3U.DE с IWDA.ASIS3U.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с VUSA.ASXMLC.DE с TSWE.ASXMLC.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий IS3U.DE и XMLC.DE

IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IS3U.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DEXMLC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.57

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.86

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.89

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

3.00

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между IS3U.DE и XMLC.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и XMLC.DE

Ни IS3U.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и XMLC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3U.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-35.25%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.93%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-20.54%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.26%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.30%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.28%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и XMLC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 5.38%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3U.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.07%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.21%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.66%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.42%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.72%

-1.31%