PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с IBC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3U.DE с IBC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE).

IS3U.DE и IBC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3U.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. IBC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и IBC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и IBC0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		-1.06%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%31.67%-9.06%14.42%
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		4.41%21.49%14.29%19.19%-15.94%26.76%-0.55%26.28%-11.58%12.21%

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у IBC0.DE с доходностью 4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3U.DE имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции IBC0.DE немного впереди с 9.53%.

IS3U.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.53%
3 года*
6.09%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.25%

IBC0.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-2.17%
С начала года
4.41%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.62%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с IWDA.LIS3U.DE с IWDA.ASIS3U.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOOIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с ENGW.L

Сравнение комиссий IS3U.DE и IBC0.DE

IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBC0.DE в 0.45%.

IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IS3U.DE vs. IBC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c IBC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DEIBC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.24

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.67

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.04

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

8.13

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. IBC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IBC0.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и IBC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DEIBC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.24

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между IS3U.DE и IBC0.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и IBC0.DE

Ни IS3U.DE, ни IBC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и IBC0.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке IBC0.DE в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и IBC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3U.DEIBC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-37.22%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-12.00%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-24.64%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-37.22%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.50%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.87%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.36%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и IBC0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 5.38%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3U.DEIBC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.68%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.12%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.96%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.70%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.36%

+1.05%