PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3U.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

IS3U.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		-1.43%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.13%31.67%-9.06%14.42%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

IS3U.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IS3U.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.16% против 18.02% соответственно.

IS3U.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.37%
3 года*
5.87%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.16%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с PRAZ.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с IWDA.LIS3U.DE с IWDA.ASIS3U.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

IS3U.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.60

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.00

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

3.52

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Корреляция

Корреляция между IS3U.DE и ^NDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и ^NDX

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3U.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-82.90%

+43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.12%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-35.56%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-35.56%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-7.94%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-24.72%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.52%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и ^NDX

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 5.27% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3U.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.50%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.15%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

24.92%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

22.25%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

22.85%

-5.44%