Сравнение IS3U.DE с ^NDX
IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI France Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3U.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3U.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
IS3U.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.25%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3U.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 3.55% | 4.60% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between IS3U.DE and ^NDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3U.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IS3U.DE
^NDX
Сравнение IS3U.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3U.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3U.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.30 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок IS3U.DE и ^NDX
Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3U.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -11.19% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.69% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -2.54% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3U.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3U.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 16.28% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.28% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.28% | +1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IS3U.DE and ^NDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор