PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRWD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRWD с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRWD или VOO.

Корреляция

Корреляция между IRWD и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IRWD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRWD:

-0.95

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

IRWD:

-2.24

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

IRWD:

0.70

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

IRWD:

-0.93

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

IRWD:

-1.74

VOO:

2.94

Индекс Язвы

IRWD:

51.76%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

IRWD:

94.41%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

IRWD:

-96.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IRWD:

-96.12%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, IRWD показывает доходность -84.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции IRWD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -24.94% против 12.74% соответственно.

IRWD

С начала года

-84.56%

1 месяц

-27.64%

6 месяцев

-84.43%

1 год

-89.77%

5 лет

-42.54%

10 лет

-24.94%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRWD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRWD
Ранг риск-скорректированной доходности IRWD, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRWD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRWD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRWD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRWD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRWD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRWD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRWD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRWD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRWD и VOO

IRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRWD
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IRWD и VOO

Максимальная просадка IRWD за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRWD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRWD и VOO

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) имеет более высокую волатильность в 49.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...