Сравнение IRWD с CLPS
IRWD (Ironwood Pharmaceuticals, Inc.) and CLPS (CLPS Incorporation) are both stocks. IRWD operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CLPS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, IRWD returned -22.83%/yr vs -22.64%/yr for CLPS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRWD и CLPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRWD показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у CLPS с доходностью 18.28%.
IRWD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -29.41%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -13.14%
- 1 год
- 431.23%
- 3 года*
- -33.53%
- 5 лет*
- -22.83%
- 10 лет*
- -12.94%
CLPS
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -22.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRWD и CLPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | -3.86% | -23.93% | -61.28% | -7.67% | 6.26% | 2.37% | -14.43% | 28.47% | -41.04% |
CLPS CLPS Incorporation | 18.28% | -31.34% | 22.65% | 0.73% | -40.26% | -35.53% | -39.20% | 106.61% | -56.08% |
Correlation
The correlation between IRWD and CLPS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
IRWD:
$540.08M
CLPS:
$28.07M
IRWD:
$0.88
CLPS:
-$0.27
IRWD:
1.53
CLPS:
0.09
IRWD:
$361.51M
CLPS:
$320.60M
IRWD:
$254.55M
CLPS:
$73.05M
IRWD:
$204.95M
CLPS:
-$4.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRWD vs. CLPS — Ранг доходности на риск
IRWD
CLPS
Сравнение IRWD c CLPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и CLPS Incorporation (CLPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRWD | CLPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.97 | -0.00 | +9.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.28 | -0.00 | +23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRWD | CLPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | -0.00 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.17 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IRWD и CLPS
Максимальная просадка IRWD за все время составила -97.31%, примерно равная максимальной просадке CLPS в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRWD и CLPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRWD | CLPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -95.00% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.60% | -50.42% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -50.42% | -45.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -81.35% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.62% | -93.01% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.25% | -81.18% | +41.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.64% | 33.26% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRWD и CLPS
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и CLPS Incorporation (CLPS) имеют волатильность 21.72% и 21.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRWD | CLPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.72% | 21.13% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.68% | 44.15% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.86% | 78.78% | +30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 64.18% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.93% | 103.90% | -42.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRWD и CLPS
Ни IRWD, ни CLPS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLPS CLPS Incorporation | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 9.62% | 4.46% |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRWD и CLPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ironwood Pharmaceuticals, Inc. и CLPS Incorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRWD и CLPS
IRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 106.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CLPS Incorporation сообщила о валовой прибыли в 19.55M при выручке в 85.09M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
IRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.57M при выручке в 106.51M, что соответствует операционной рентабельности 68.1%.
CLPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CLPS Incorporation сообщила об операционной прибыли в 475.80K при выручке в 85.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
IRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.57M при выручке в 106.51M, что соответствует чистой рентабельности 84.1%.
CLPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CLPS Incorporation сообщила о чистой прибыли в 83.02K при выручке в 85.09M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
IRWD and CLPS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRWD has higher volatility (21.72%) compared to CLPS (21.13%). In terms of maximum drawdown, IRWD dropped -97.31% vs CLPS's -95.00%.
IRWD currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRWD и CLPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор