PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRWD с IMVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRWD и IMVT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IRWD и IMVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и Immunovant, Inc. (IMVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.36%
159.90%
IRWD
IMVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRWD:

-0.74

IMVT:

-0.64

Коэф-т Сортино

IRWD:

-0.84

IMVT:

-0.74

Коэф-т Омега

IRWD:

0.87

IMVT:

0.92

Коэф-т Кальмара

IRWD:

-0.73

IMVT:

-0.54

Коэф-т Мартина

IRWD:

-1.04

IMVT:

-0.91

Индекс Язвы

IRWD:

57.02%

IMVT:

31.36%

Дневная вол-ть

IRWD:

80.19%

IMVT:

44.90%

Макс. просадка

IRWD:

-81.06%

IMVT:

-93.59%

Текущая просадка

IRWD:

-74.77%

IMVT:

-50.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRWD:

$564.90M

IMVT:

$4.10B

EPS

IRWD:

-$0.01

IMVT:

-$2.21

Общая выручка (12 мес.)

IRWD:

$378.42M

IMVT:

$1.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRWD:

$376.89M

IMVT:

$1.30M

EBITDA (12 мес.)

IRWD:

$106.14M

IMVT:

-$352.17M

Доходность по периодам

С начала года, IRWD показывает доходность -61.10%, что значительно ниже, чем у IMVT с доходностью -38.62%.


IRWD

С начала года

-61.10%

1 месяц

26.42%

6 месяцев

-26.93%

1 год

-59.91%

5 лет

-20.12%

10 лет

-9.45%

IMVT

С начала года

-38.62%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-5.34%

1 год

-33.86%

5 лет

10.14%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRWD c IMVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и Immunovant, Inc. (IMVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRWD, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.74-0.64
Коэффициент Сортино IRWD, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.84-0.74
Коэффициент Омега IRWD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.870.92
Коэффициент Кальмара IRWD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.76-0.54
Коэффициент Мартина IRWD, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.04-0.91
IRWD
IMVT

Показатель коэффициента Шарпа IRWD на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMVT равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRWD и IMVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.74
-0.64
IRWD
IMVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRWD и IMVT

Ни IRWD, ни IMVT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IRWD и IMVT

Максимальная просадка IRWD за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки IMVT в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRWD и IMVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.20%
-50.94%
IRWD
IMVT

Волатильность

Сравнение волатильности IRWD и IMVT

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Immunovant, Inc. (IMVT) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что IRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.03%
13.15%
IRWD
IMVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRWD и IMVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ironwood Pharmaceuticals, Inc. и Immunovant, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab