Сравнение IRWD с IMVT
IRWD (Ironwood Pharmaceuticals, Inc.) and IMVT (Immunovant, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IRWD in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, IMVT in Biotechnology. Over the past 5 years, IRWD returned -22.08%/yr vs 26.89%/yr for IMVT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRWD и IMVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRWD показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IMVT с доходностью 28.52%.
IRWD
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 464.69%
- 3 года*
- -32.45%
- 5 лет*
- -22.08%
- 10 лет*
- -12.72%
IMVT
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 17.35%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 42.60%
- 1 год
- 112.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRWD и IMVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0.89% | -23.93% | -61.28% | -7.67% | 6.26% | 2.37% | -14.43% | -1.48% |
IMVT Immunovant, Inc. | 28.52% | 2.62% | -41.21% | 137.35% | 108.33% | -81.55% | 191.05% | -0.69% |
Correlation
The correlation between IRWD and IMVT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
IRWD:
$566.75M
IMVT:
$6.66B
IRWD:
$0.88
IMVT:
-$2.77
IRWD:
$361.51M
IMVT:
$0.00
IRWD:
$254.55M
IMVT:
-$206.00K
IRWD:
$204.95M
IMVT:
-$527.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRWD vs. IMVT — Ранг доходности на риск
IRWD
IMVT
Сравнение IRWD c IMVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и Immunovant, Inc. (IMVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRWD | IMVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.75 | 5.42 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.90 | 12.49 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRWD | IMVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 1.82 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.15 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IRWD и IMVT
Максимальная просадка IRWD за все время составила -97.31%, примерно равная максимальной просадке IMVT в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRWD и IMVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRWD | IMVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -93.59% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.60% | -20.98% | -22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -69.88% | -26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -70.38% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -38.02% | -45.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.26% | -54.00% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 9.08% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRWD и IMVT
Текущая волатильность для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) составляет 22.43%, в то время как у Immunovant, Inc. (IMVT) волатильность равна 34.03%. Это указывает на то, что IRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRWD | IMVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 34.03% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.88% | 44.80% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.90% | 62.41% | +46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.13% | 74.75% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 78.28% | -17.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRWD и IMVT
Ни IRWD, ни IMVT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRWD и IMVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ironwood Pharmaceuticals, Inc. и Immunovant, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRWD and IMVT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVT has higher volatility (34.03%) compared to IRWD (22.43%). In terms of maximum drawdown, IRWD dropped -97.31% vs IMVT's -93.59%.
IRWD currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRWD и IMVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор