Сравнение IRVIX с IRGMX
IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) and IRGMX (Voya Retirement Moderate Growth Portfolio) are both mutual funds - IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IRGMX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRVIX returned 11.51%/yr vs 8.77%/yr for IRGMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IRVIX charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for IRGMX.
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IRGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у IRGMX с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции IRGMX по среднегодовой доходности: 11.51% против 8.77% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.51%
IRGMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам IRVIX и IRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 13.75% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 7.52% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
Correlation
The correlation between IRVIX and IRGMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between IRVIX and IRGMX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVIX vs. IRGMX — Ранг доходности на риск
IRVIX
IRGMX
Сравнение IRVIX c IRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.29 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 16.18 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IRGMX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки IRGMX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IRGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVIX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -23.38% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -6.35% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -11.12% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -21.53% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -23.38% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.47% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.39% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.25% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IRGMX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 2.39% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 6.69% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 8.29% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 10.91% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 11.31% | +5.55% |
Сравнение комиссий IRVIX и IRGMX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IRGMX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IRGMX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности IRGMX в 21.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 21.38% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.87% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IRVIX and IRGMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVIX has higher volatility (4.76%) compared to IRGMX (2.39%). In terms of maximum drawdown, IRVIX dropped -35.67% vs IRGMX's -23.38%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVIX и IRGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор