Сравнение IRVIX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.54% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и CAIBX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
IRVIX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
IRVIX
CAIBX
Сравнение IRVIX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.20 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.01 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 9.18 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и CAIBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и CAIBX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и CAIBX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -43.68% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -8.37% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -17.65% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -25.28% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.85% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.82% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.83% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и CAIBX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.72% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.12% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 10.19% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 9.95% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 10.87% | +5.95% |