Сравнение IRVIX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IRVIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.58% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и IEOSX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IRVIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IRVIX
IEOSX
Сравнение IRVIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.08 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.25 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и IEOSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IEOSX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IEOSX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -44.03% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -17.29% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -34.91% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -34.91% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -14.05% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.55% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 8.14% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 4.01%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.14% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.76% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 24.67% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 22.52% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.40% | -4.58% |