PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T6047

Эмитент

Voya

Дата выпуска

1 мая 2009 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IRVIX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Популярные сравнения:
IRVIX с QQQM IRVIX с CAIBX IRVIX с FCNTX
Популярные сравнения:
IRVIX с QQQM IRVIX с CAIBX IRVIX с FCNTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) показал доход в -16.76% с начала года и -10.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRVIX составила 4.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IRVIX

С начала года

-16.76%

1 месяц

-17.42%

6 месяцев

-22.12%

1 год

-10.18%

3 года

0.70%

5 лет

7.33%

10 лет

4.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.17%1.57%-2.35%-3.37%-17.42%-16.76%
20241.19%3.05%4.86%-3.73%1.18%-0.57%4.57%3.08%1.13%-1.06%5.81%-6.44%13.08%
20233.71%-3.69%0.87%2.22%-3.59%5.54%2.99%-2.22%-3.19%-2.77%6.51%4.21%10.26%
2022-1.31%-1.57%2.69%-5.52%1.93%-7.57%5.61%-2.98%-8.31%10.65%6.17%-3.55%-5.48%
2021-1.32%5.09%6.24%3.51%2.44%-1.15%0.86%1.86%-3.40%4.93%-3.79%6.27%22.95%
2020-2.27%-9.57%-14.27%10.28%-0.63%-1.51%3.52%4.24%-2.60%-2.48%13.14%3.39%-1.95%
20196.61%3.15%0.71%3.64%-10.20%7.35%0.81%-2.68%3.26%1.82%3.28%2.58%20.92%
20184.58%-4.75%-2.71%0.22%-3.06%-0.05%4.57%1.47%0.66%-4.23%3.23%-9.22%-9.79%
20170.24%3.94%-1.19%-0.37%0.01%1.66%1.30%-0.87%3.06%0.63%2.91%1.52%13.47%
2016-5.11%-0.39%6.31%2.01%-0.11%0.85%2.31%1.13%-0.51%-1.17%5.42%2.79%13.83%
2015-5.04%5.20%-1.90%1.83%-0.38%-1.79%0.78%-6.55%-2.87%8.18%0.37%-1.78%-4.74%
2014-4.35%3.81%2.69%1.17%1.36%2.20%-1.26%3.40%-1.29%1.72%2.15%0.45%12.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRVIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRVIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.39
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.25$1.13$0.57$0.36$0.55$0.89$1.44$1.30$0.45$0.61$0.58$0.57

Дивидендный доход

33.94%3.60%2.01%1.36%1.94%3.79%5.92%6.32%1.94%2.90%3.11%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$8.25$8.25
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2014$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio показал максимальную просадку в 35.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio составляет 22.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.67%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.233
-24.92%20 февр. 2025 г.536 мая 2025 г.———
-20.44%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-20.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2406 дек. 2019 г.469
-18.37%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.20426 июл. 2023 г.384
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...