- ISIN
- US92913T6047
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 1 мая 2009 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) прибавил 23.0% с начала года. Текущая цена акции IRVIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,833.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) показал доход в 22.99% с начала года и 35.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRVIX составила 11.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 12.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IRVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.63% | 1.59% | -4.77% | 8.40% | 3.35% | 1.79% | 4.70% | 1.75% | 22.99% | ||||
| 2025 | 6.69% | -1.78% | -0.45% | -3.37% | 2.98% | 3.54% | -0.08% | 3.22% | 1.62% | 0.80% | 3.05% | 0.91% | 18.08% |
| 2024 | 1.19% | 3.05% | 4.48% | -3.38% | 2.89% | -0.57% | 4.57% | 3.08% | 1.13% | -1.06% | 5.81% | -6.44% | 14.99% |
| 2023 | 3.71% | -3.69% | 0.87% | 2.22% | -3.59% | 5.54% | 2.99% | -2.22% | -3.19% | -2.77% | 6.51% | 4.21% | 10.26% |
| 2022 | -1.31% | -1.57% | 2.69% | -5.52% | 1.92% | -7.57% | 5.61% | -2.98% | -8.31% | 10.65% | 6.17% | -3.55% | -5.48% |
| 2021 | -1.32% | 5.09% | 6.24% | 3.51% | 2.44% | -1.15% | 0.86% | 1.86% | -3.40% | 4.93% | -3.79% | 6.27% | 22.95% |
Метрики бенчмарка
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.90, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2009.
- This fund participated in 92.92% of S&P 500 Index downside but only 90.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 90.92%
- Участие в снижении
- 92.92%
Комиссия
Комиссия IRVIX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRVIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 2.50 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.10 | 10.58 | +14.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $8.25 | $1.13 | $0.57 | $0.36 | $0.55 | $0.89 | $1.43 | $1.30 | $0.45 | $0.61 | $0.58 |
Дивидендный доход | 3.58% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio показал максимальную просадку в 35.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.67%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 13d | 10mo 22dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.44%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-18.37%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 29d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.55%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.25%июль 2010 г. | 2mo 7d | 5mo 22d | 7mo 29dапр. 2010 г. - дек. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| IRVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -56.78% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.10% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -18.90% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -25.43% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -33.92% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.69% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.14% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRVIX
Добавьте Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRVIX