Сравнение IRVIX с FCNTX
IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IRVIX returned 11.52%/yr vs 17.43%/yr for FCNTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVIX charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции IRVIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 11.52% против 17.43% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.52%
FCNTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам IRVIX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 13.79% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 7.76% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between IRVIX and FCNTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between IRVIX and FCNTX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
IRVIX
FCNTX
Сравнение IRVIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 2.13 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 9.04 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.72 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и FCNTX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVIX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -49.19% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -11.30% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -19.75% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -32.59% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -32.59% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.16% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.65% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и FCNTX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVIX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.26% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 10.48% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 14.03% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.15% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 19.68% | -2.81% |
Сравнение комиссий IRVIX и FCNTX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и FCNTX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FCNTX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.33% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.87% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IRVIX and FCNTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVIX has higher volatility (4.83%) compared to FCNTX (3.26%). In terms of maximum drawdown, IRVIX dropped -35.67% vs FCNTX's -49.19%.
IRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVIX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор