Сравнение IRVIX с IAVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IAVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и IAVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у IAVIX с доходностью -5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRVIX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции IAVIX немного отстают с 10.00%.
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и IAVIX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAVIX в 0.36%.
Доходность на риск
IRVIX vs. IAVIX — Ранг доходности на риск
IRVIX
IAVIX
Сравнение IRVIX c IAVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IAVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.88 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и IAVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IAVIX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, что больше доходности IAVIX в 8.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IAVIX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке IAVIX в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IAVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -35.38% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.42% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -26.35% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -35.38% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.99% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.29% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.79% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IAVIX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 3.31%, в то время как у Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.83% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.69% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.76% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.71% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.96% | -0.15% |