Сравнение IRVIX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 10.33% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и QQQM
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
IRVIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IRVIX
QQQM
Сравнение IRVIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.02 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 7.35 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и QQQM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и QQQM
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и QQQM
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -35.04% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.55% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -35.04% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -7.86% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -8.47% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.44% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и QQQM
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 4.01%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.58% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.79% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 22.45% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 22.24% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 22.26% | -5.44% |