Сравнение IRVH с SHLD
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. IRVH is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, IRVH returned -3.05% vs -0.87% for SHLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 3.84% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between IRVH and SHLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. SHLD — Ранг доходности на риск
IRVH
SHLD
Сравнение IRVH c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.03 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.08 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и SHLD
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -25.40% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -25.40% | +19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -22.99% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -3.90% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 10.30% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и SHLD
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 8.28% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 19.79% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 25.12% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 21.54% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 21.54% | -12.80% |
Сравнение комиссий IRVH и SHLD
И IRVH, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и SHLD
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and SHLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SHLD leads with -0.87% vs -3.05% for IRVH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.87% return vs -3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.71% for SHLD.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор