Сравнение IRVH с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
IRVH и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 3.94% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и SHLD
И IRVH, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
IRVH vs. SHLD — Ранг доходности на риск
IRVH
SHLD
Сравнение IRVH c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.22 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.89 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.90 | -3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 11.34 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.22 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.62 | -2.82 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и SHLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и SHLD
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и SHLD
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -15.06% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -15.06% | +10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.82% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -2.58% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.18% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и SHLD
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 9.74% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 18.64% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 25.64% | -19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 20.81% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 20.81% | -11.79% |