PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRVH с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRVH с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. IRVH is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, IRVH returned -2.59% vs -0.23% for SHLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IRVH и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

IRVH

1 день
0.26%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-3.46%
1 год
-2.59%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.97%7.71%-5.49%3.84%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IRVH and SHLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с CARYIRVH с SCHPIRVH с LTPZIRVH с IVOL
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IRVH vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRVHSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.01

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.17

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.01

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.03

-0.94

IRVH vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRVH и SHLD

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRVHSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-25.40%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-25.40%

+19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-25.40%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.55%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

8.97%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и SHLD

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.18%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRVHSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

9.01%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

20.22%

-16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

24.85%

-20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

21.39%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

21.39%

-12.60%

Сравнение комиссий IRVH и SHLD

И IRVH, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и SHLD

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SHLD в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.60%4.89%3.34%3.69%2.73%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRVH and SHLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.01%) compared to IRVH (1.18%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, SHLD leads with -0.23% vs -2.59% for IRVH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -0.23% return vs -2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.61% for SHLD.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор