Сравнение IRVH с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
IRVH и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и QYLD
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
IRVH vs. QYLD — Ранг доходности на риск
IRVH
QYLD
Сравнение IRVH c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.00 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.61 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.57 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.32 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.56 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и QYLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и QYLD
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и QYLD
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -24.75% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -10.84% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -1.84% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -3.89% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и QYLD
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.90% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 7.50% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 16.43% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 14.84% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 15.51% | -6.49% |