Сравнение IRVH с HYDR
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. IRVH is actively managed, while HYDR is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs -4.48%/yr for HYDR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и HYDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 33.11%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYDR
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -24.29%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 33.11%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -17.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и HYDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 33.11% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -9.93% |
Correlation
The correlation between IRVH and HYDR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between IRVH and HYDR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. HYDR — Ранг доходности на риск
IRVH
HYDR
Сравнение IRVH c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.09 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.47 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и HYDR
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и HYDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -89.28% | +74.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -42.31% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -70.32% | +62.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -69.44% | +58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -64.14% | +54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 16.15% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и HYDR
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 16.25% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 40.87% | -37.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 56.75% | -51.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 47.77% | -39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 47.74% | -39.00% |
Сравнение комиссий IRVH и HYDR
И IRVH, и HYDR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и HYDR
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности HYDR в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.14% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and HYDR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYDR has higher volatility (16.25%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs HYDR's -89.28%.
On 3-year performance, IRVH leads with -0.10% vs -4.48% for HYDR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IRVH has performed better with a -0.10% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH and HYDR have the same expense ratio: 0.50% per year.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 3.14% for HYDR.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYDR is Alternative Energy Equities.
HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и HYDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор