PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRVH и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 33.11%.


IRVH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-3.96%
С начала года
-4.34%
1 год
-3.05%
3 года*
-0.10%
5 лет*
10 лет*

HYDR

1 день
-5.87%
1 месяц
-24.29%
6 месяцев
11.67%
С начала года
33.11%
1 год
88.09%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-17.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и HYDR


2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-4.34%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
33.11%43.73%-33.08%-36.49%-9.93%

Correlation

The correlation between IRVH and HYDR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.02

The correlation between IRVH and HYDR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Global X Hydrogen ETF

Доходность на риск

IRVH vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 44
Ранг коэф-та Мартина

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRVHHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.09

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

5.47

-6.49

IRVH vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа HYDR равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRVH и HYDR

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и HYDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRVHHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-89.28%

+74.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-42.31%

+36.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-70.32%

+62.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-69.44%

+58.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-64.14%

+54.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

16.15%

-13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и HYDR

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRVHHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

16.25%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

40.87%

-37.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

56.75%

-51.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

47.77%

-39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.74%

47.74%

-39.00%

Сравнение комиссий IRVH и HYDR

И IRVH, и HYDR имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и HYDR

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности HYDR в 3.14%


ПозицияTTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF
3.14%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.66%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IRVH and HYDR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (16.25%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, IRVH leads with -0.10% vs -4.48% for HYDR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IRVH has performed better with a -0.10% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH and HYDR have the same expense ratio: 0.50% per year.

IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 3.14% for HYDR.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYDR is Alternative Energy Equities.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор