PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRVH и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.


IRVH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-3.96%
С начала года
-4.34%
1 год
-3.05%
3 года*
-0.10%
5 лет*
10 лет*

DTCR

1 день
-2.75%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
17.67%
С начала года
31.00%
1 год
45.57%
3 года*
27.73%
5 лет*
11.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и DTCR


2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-4.34%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
31.00%28.99%14.92%18.93%-14.38%

Correlation

The correlation between IRVH and DTCR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.15

The correlation between IRVH and DTCR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

IRVH vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 44
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRVHDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.08

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

9.35

-10.37

IRVH vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRVH и DTCR

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и DTCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRVHDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-38.98%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-14.84%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-24.96%

+16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-14.84%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-12.25%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.89%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и DTCR

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRVHDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.85%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

19.30%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

24.04%

-19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

22.36%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.74%

22.18%

-13.44%

Сравнение комиссий IRVH и DTCR

И IRVH, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и DTCR

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности DTCR в 0.90%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.90%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.66%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IRVH and DTCR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.85%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 27.73% vs -0.10% for IRVH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 27.73% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.90% for DTCR.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DTCR is REIT.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор