Сравнение IRVH с DTCR
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. IRVH is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 27.73%/yr for DTCR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -14.38% |
Correlation
The correlation between IRVH and DTCR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between IRVH and DTCR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. DTCR — Ранг доходности на риск
IRVH
DTCR
Сравнение IRVH c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.08 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.35 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и DTCR
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -38.98% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -14.84% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -24.96% | +16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -14.84% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -12.25% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.89% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и DTCR
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 7.85% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 19.30% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 24.04% | -19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 22.36% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 22.18% | -13.44% |
Сравнение комиссий IRVH и DTCR
И IRVH, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и DTCR
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and DTCR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (7.85%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs DTCR's -38.98%.
On 3-year performance, DTCR leads with 27.73% vs -0.10% for IRVH. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 27.73% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.90% for DTCR.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DTCR is REIT.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор