PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRVH и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.


IRVH

1 день
0.26%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-3.46%
1 год
-2.59%
3 года*
0.16%
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
2.54%
1 месяц
-14.00%
С начала года
52.65%
6 месяцев
50.37%
1 год
48.29%
3 года*
16.21%
5 лет*
14.49%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и DBE


2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-3.97%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
DBE
Invesco DB Energy Fund
52.65%-2.17%2.96%-12.14%-6.40%

Correlation

The correlation between IRVH and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

IRVH vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRVHDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.03

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

7.21

-8.18

IRVH vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRVH и DBE

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRVHDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-86.69%

+71.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.11%

-23.89%

+17.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-23.89%

+15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-42.05%

+31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-57.23%

+47.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.72%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и DBE

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.18%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRVHDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

9.93%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

31.70%

-28.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

34.79%

-29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

29.64%

-20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

28.36%

-19.57%

Сравнение комиссий IRVH и DBE

IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и DBE

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DBE в 2.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.53%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.60%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IRVH and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (9.93%) compared to IRVH (1.18%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 16.21% vs 0.16% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 16.21% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.53% for DBE.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор