Сравнение IRVH с DBE
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. IRVH is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned 0.16%/yr vs 16.21%/yr for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.
IRVH
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 52.65%
- 6 месяцев
- 50.37%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам IRVH и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.97% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 52.65% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -6.40% |
Correlation
The correlation between IRVH and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. DBE — Ранг доходности на риск
IRVH
DBE
Сравнение IRVH c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.03 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.21 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и DBE
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -86.69% | +71.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -23.89% | +17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -23.89% | +15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -42.05% | +31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -57.23% | +47.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 6.72% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и DBE
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.18%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 9.93% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 31.70% | -28.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 34.79% | -29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 29.64% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 28.36% | -19.57% |
Сравнение комиссий IRVH и DBE
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и DBE
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности DBE в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.53% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.60% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.93%) compared to IRVH (1.18%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 16.21% vs 0.16% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 16.21% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.53% for DBE.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор