PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRVH с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRVH с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. IRVH is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности IRVH и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-1.62%
3 года*
-0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.15%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%-3.80%

Correlation

The correlation between IRVH and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с SCHPIRVH с CARYIRVH с LTPZIRVH с IVOL
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

IRVH vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRVHDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.43

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.96

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.89

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.53

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRVH vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRVHDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.43

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.09

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IRVH и DBE

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRVHDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-86.69%

+71.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-14.41%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-23.89%

+15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-30.27%

+20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-57.31%

+47.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

7.35%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и DBE

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.73%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRVHDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

12.95%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

30.86%

-27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

34.97%

-30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

29.39%

-20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

28.33%

-19.48%

Сравнение комиссий IRVH и DBE

IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и DBE

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.55%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRVH and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to IRVH (0.73%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs -0.70% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.10% for DBE.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор