Сравнение IRVH с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
IRVH и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и BOTZ
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
IRVH vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
IRVH
BOTZ
Сравнение IRVH c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.19 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.03 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 3.71 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.37 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и BOTZ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и BOTZ
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и BOTZ
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -55.54% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -19.34% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -14.52% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -18.56% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.37% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и BOTZ
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 8.79% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 17.74% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 27.79% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 26.52% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 25.68% | -16.66% |