Сравнение IRVH с AIQ
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. IRVH is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 36.88%/yr for AIQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.32% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -4.96% |
Correlation
The correlation between IRVH and AIQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. AIQ — Ранг доходности на риск
IRVH
AIQ
Сравнение IRVH c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.96 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.69 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.83 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.83 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и AIQ
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -44.66% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -16.47% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -26.35% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -2.95% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.79% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.76% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и AIQ
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 8.82% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 18.55% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 23.11% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 25.34% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 25.50% | -16.66% |
Сравнение комиссий IRVH и AIQ
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и AIQ
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.56% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and AIQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (8.82%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs AIQ's -44.66%.
On 3-year performance, AIQ leads with 36.88% vs -0.70% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 36.88% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.14% for AIQ.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AIQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор