Сравнение IRVH с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
IRVH и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и AIQ
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
IRVH vs. AIQ — Ранг доходности на риск
IRVH
AIQ
Сравнение IRVH c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.09 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.64 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.84 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 6.13 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.09 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.64 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и AIQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и AIQ
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и AIQ
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -44.66% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -16.47% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -11.70% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -9.96% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.95% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и AIQ
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 8.98% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 17.89% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 26.96% | -20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 24.97% | -15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 25.40% | -16.38% |