Сравнение IRTR с VTWNX

С начала года, IRTR показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -1.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И IRTR, и VTWNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IRTR и VTWNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VTWNX в 8.33%

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и VTWNX.

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.