Сравнение IRTR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IRTR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и SGOV
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IRTR
SGOV
Сравнение IRTR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 20.61 | -19.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 283.87 | -281.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 201.33 | -200.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 411.31 | -409.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 4,618.08 | -4,609.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 20.61 | -19.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 12.34 | -10.52 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и SGOV
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и SGOV
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -0.03% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -0.01% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | 0.00% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.00% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и SGOV
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.06% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 0.13% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 0.20% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 0.24% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 0.24% | +6.79% |