Сравнение IRTR с LDDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR).
IRTR и LDDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. LDDR - это активно управляемый фонд от STONE RIDGE. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и LDDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и LDDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.30% |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | -0.03% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у LDDR с доходностью -0.03%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDDR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и LDDR
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LDDR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. LDDR — Ранг доходности на риск
IRTR
LDDR
Сравнение IRTR c LDDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | LDDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.28 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.54 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 4.58 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | LDDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.32 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и LDDR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и LDDR
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности LDDR в 12.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.07% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 12.26% | 14.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и LDDR
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки LDDR в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и LDDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | LDDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -2.38% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -2.38% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -1.57% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.56% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.80% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и LDDR
Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | LDDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.27% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 2.13% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 3.87% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 4.14% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 4.14% | +2.89% |