PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRTR с ITDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRTR и ITDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и ITDE


2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
-0.08%12.70%7.59%10.63%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
-0.34%19.34%14.62%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у ITDE с доходностью -0.34%.


IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Retirement ETF

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Сравнение комиссий IRTR и ITDE

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IRTR vs. ITDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c ITDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRTRITDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.89

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.80

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

8.45

+0.22

IRTR vs. ITDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и ITDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRTRITDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.51

+0.31

Корреляция

Корреляция между IRTR и ITDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и ITDE

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ITDE в 1.86%


TTM202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.07%3.03%3.03%0.85%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF
1.86%1.86%1.64%0.87%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и ITDE

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и ITDE.


Загрузка...

Показатели просадок


IRTRITDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-14.67%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-10.88%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-5.40%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.45%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.32%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и ITDE

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRTRITDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.40%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

8.47%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

15.03%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

12.92%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

12.92%

-5.89%