Сравнение IRTR с ITDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD).
IRTR и ITDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и ITDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и ITDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.08% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.06% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ITDD с доходностью -0.06%.
IRTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и ITDD
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. ITDD — Ранг доходности на риск
IRTR
ITDD
Сравнение IRTR c ITDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | ITDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.89 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.86 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 8.45 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и ITDD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и ITDD
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ITDD в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 2.77% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.82% | 1.82% | 1.56% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и ITDD
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и ITDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -12.46% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -9.40% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -4.81% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.28% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.07% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и ITDD
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | ITDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.90% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 7.51% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 13.23% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 11.45% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 11.45% | -4.42% |