PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IRTR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и IBIT

2026 (YTD)20252024
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%8.10%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IRTR и IBIT

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

IRTR vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

-0.44

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.37

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.35

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

-0.75

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.44

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.36

+1.46

Корреляция

Корреляция между IRTR и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и IBIT

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и IBIT

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTRIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-49.36%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-49.36%

+43.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-45.80%

+42.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-14.18%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

23.27%

-22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и IBIT

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTRIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

12.95%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

36.76%

-32.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

45.40%

-37.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

51.21%

-44.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

51.21%

-44.18%