PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRTR с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. IRTR is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past year, IRTR returned 13.84% vs 14.30% for AOM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IRTR charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRTR показывает доходность 5.36%, а AOM немного ниже – 5.23%.

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTR и AOM

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%10.19%

Correlation

The correlation between IRTR and AOM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.95

The correlation between IRTR and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRTR и AOM

Секторы
IRTR
AOM

Технологии

26.8%
27.9%

Финансовые услуги

15.0%
16.1%

Промышленность

12.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.1%

Здравоохранение

7.7%
8.0%

Энергетика

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Коммунальные услуги

4.3%
2.7%

Сырьевые материалы

3.8%
4.2%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Технологии

IRTR
26.8%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

IRTR
15.0%
AOM
16.1%

Промышленность

IRTR
12.6%
AOM
11.9%

Потребительский циклический сектор

IRTR
9.0%
AOM
9.5%

Коммуникационные услуги

IRTR
8.0%
AOM
8.1%

Здравоохранение

IRTR
7.7%
AOM
8.0%

Энергетика

IRTR
4.9%
AOM
4.3%

Потребительский защитный сектор

IRTR
4.6%
AOM
5.0%

Коммунальные услуги

IRTR
4.3%
AOM
2.7%

Сырьевые материалы

IRTR
3.8%
AOM
4.2%

Недвижимость

IRTR
3.5%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

IRTR vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.20

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.18

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.81

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

12.27

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.70

+1.32

Просадки

Сравнение просадок IRTR и AOM

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTRAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-19.96%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.11%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.70%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и AOM

Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеют волатильность 2.12% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTRAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.13%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

5.22%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

6.55%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

8.14%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

7.93%

-0.90%

Сравнение комиссий IRTR и AOM

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и AOM

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IRTR and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOM has higher volatility (2.13%) compared to IRTR (2.12%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs AOM's -19.96%.

On 1-year performance, AOM leads with 14.30% vs 13.84% for IRTR. On fees, IRTR is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOM has performed better with a 14.30% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRTR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.

IRTR and AOM have nearly identical dividend yields, around 2.99%.

IRTR is categorized as Target Retirement Date, while AOM is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.08% for IRTR and 0.25% for AOM.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTR и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор