PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRTR с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. IRTR is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past year, IRTR returned 13.84% vs 29.24% for ACWI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IRTR charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTR и ACWI

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%12.29%

Correlation

The correlation between IRTR and ACWI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between IRTR and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRTR и ACWI

Секторы
IRTR
ACWI

Технологии

26.8%
29.4%

Финансовые услуги

15.0%
16.1%

Промышленность

12.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.0%

Здравоохранение

7.7%
8.1%

Энергетика

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Сырьевые материалы

3.8%
3.7%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Технологии

IRTR
26.8%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

IRTR
15.0%
ACWI
16.1%

Промышленность

IRTR
12.6%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

IRTR
9.0%
ACWI
9.3%

Коммуникационные услуги

IRTR
8.0%
ACWI
9.0%

Здравоохранение

IRTR
7.7%
ACWI
8.1%

Энергетика

IRTR
4.9%
ACWI
4.2%

Потребительский защитный сектор

IRTR
4.6%
ACWI
5.0%

Коммунальные услуги

IRTR
4.3%
ACWI
2.6%

Сырьевые материалы

IRTR
3.8%
ACWI
3.7%

Недвижимость

IRTR
3.5%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IRTR vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.17

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.02

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

13.55

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.43

+1.59

Просадки

Сравнение просадок IRTR и ACWI

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTRACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-56.00%

+49.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-9.73%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-8.61%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.16%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и ACWI

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 2.12%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTRACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.83%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

10.30%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

12.79%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

16.05%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

17.11%

-10.08%

Сравнение комиссий IRTR и ACWI

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и ACWI

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IRTR and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to IRTR (2.12%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, ACWI leads with 29.24% vs 13.84% for IRTR. On fees, IRTR is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IRTR has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 29.24% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRTR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

IRTR has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.38% for ACWI.

IRTR is categorized as Target Retirement Date, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.08% for IRTR and 0.32% for ACWI.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTR и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор