Сравнение IRSOX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.10% против 9.09% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и VYMSX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IRSOX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IRSOX
VYMSX
Сравнение IRSOX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.56 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.98 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.05 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.19 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.56 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и VYMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и VYMSX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и VYMSX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -57.85% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -14.15% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -31.71% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -43.69% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.34% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -9.21% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.73% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 4.51%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.17% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 12.74% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 24.41% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 23.28% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 22.84% | -8.08% |