Сравнение IRSOX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IRSOX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.58% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и IEOSX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IRSOX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IRSOX
IEOSX
Сравнение IRSOX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.72 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.08 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.25 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.72 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и IEOSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и IEOSX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и IEOSX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -44.03% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -17.29% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -34.91% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -34.91% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -14.05% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.55% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 8.14% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 4.51%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.14% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 12.76% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 24.67% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 22.52% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 21.40% | -6.64% |