PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MATW с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MATW и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.46%
2.50%
MATW
ALG

Доходность по периодам

С начала года, MATW показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: -4.00% против 15.51% соответственно.


MATW

С начала года

-28.68%

1 месяц

14.51%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-24.50%

5 лет (среднегодовая)

-4.61%

10 лет (среднегодовая)

-4.00%

ALG

С начала года

-6.07%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

15.51%

Фундаментальные показатели


MATWALG
Рыночная капитализация$737.10M$2.37B
EPS$0.84$9.93
Цена/прибыль28.6819.77
PEG коэффициент1.923.89
Общая выручка (12 мес.)$1.03B$1.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$87.78M$417.45M
EBITDA (12 мес.)$111.38M$227.99M

Основные характеристики


MATWALG
Коэф-т Шарпа-0.690.26
Коэф-т Сортино-0.830.59
Коэф-т Омега0.901.07
Коэф-т Кальмара-0.370.28
Коэф-т Мартина-0.860.48
Индекс Язвы28.79%16.06%
Дневная вол-ть35.93%29.03%
Макс. просадка-75.27%-69.22%
Текущая просадка-60.23%-13.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MATW и ALG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MATW c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATW, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.690.26
Коэффициент Сортино MATW, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.830.59
Коэффициент Омега MATW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.07
Коэффициент Кальмара MATW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.370.28
Коэффициент Мартина MATW, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.860.48
MATW
ALG

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
0.26
MATW
ALG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и ALG

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ALG в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MATW
Matthews International Corporation
3.77%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%0.96%
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок MATW и ALG

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.23%
-13.64%
MATW
ALG

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и ALG

Текущая волатильность для Matthews International Corporation (MATW) составляет 10.03%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что MATW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.03%
12.72%
MATW
ALG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATW и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию