PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MATW с ALG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


MATWALG
Дох-ть с нач. г.-31.34%-6.44%
Дох-ть за 1 год-29.89%11.09%
Дох-ть за 3 года-11.94%7.97%
Дох-ть за 5 лет-5.86%13.30%
Дох-ть за 10 лет-4.17%15.67%
Коэф-т Шарпа-0.830.28
Коэф-т Сортино-1.070.62
Коэф-т Омега0.871.08
Коэф-т Кальмара-0.450.30
Коэф-т Мартина-1.060.53
Индекс Язвы28.19%15.82%
Дневная вол-ть36.32%29.42%
Макс. просадка-75.27%-69.22%
Текущая просадка-61.72%-13.99%

Фундаментальные показатели


MATWALG
Рыночная капитализация$750.87M$2.36B
EPS$0.84$9.94
Цена/прибыль29.2119.68
PEG коэффициент1.923.89
Общая выручка (12 мес.)$1.03B$1.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$82.04M$417.45M
EBITDA (12 мес.)$94.18M$214.21M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между MATW и ALG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MATW и ALG

С начала года, MATW показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции MATW уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: -4.17% против 15.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.11%
-1.15%
MATW
ALG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MATW c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MATW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATW, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MATW, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MATW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MATW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MATW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.06
ALG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALG, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.53

Сравнение коэффициента Шарпа MATW и ALG

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ALG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83
0.28
MATW
ALG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и ALG

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности ALG в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MATW
Matthews International Corporation
3.91%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%0.96%
ALG
Alamo Group Inc.
0.53%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок MATW и ALG

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что больше максимальной просадки ALG в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и ALG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-61.72%
-13.99%
MATW
ALG

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и ALG

Текущая волатильность для Matthews International Corporation (MATW) составляет 8.97%, в то время как у Alamo Group Inc. (ALG) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что MATW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.97%
13.24%
MATW
ALG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATW и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию