PortfoliosLab logo
Сравнение CEPU с TGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CEPU и TGS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CEPU и TGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Puerto S.A. (CEPU) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.22%
45.79%
CEPU
TGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEPU:

0.20

TGS:

1.05

Коэф-т Сортино

CEPU:

0.64

TGS:

1.79

Коэф-т Омега

CEPU:

1.07

TGS:

1.20

Коэф-т Кальмара

CEPU:

0.20

TGS:

1.67

Коэф-т Мартина

CEPU:

0.58

TGS:

4.58

Индекс Язвы

CEPU:

16.80%

TGS:

12.62%

Дневная вол-ть

CEPU:

49.04%

TGS:

54.87%

Макс. просадка

CEPU:

-88.97%

TGS:

-93.21%

Текущая просадка

CEPU:

-30.75%

TGS:

-21.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEPU:

$1.65B

TGS:

$4.13B

EPS

CEPU:

$0.28

TGS:

$2.11

Коэффициент P/E

CEPU:

39.32

TGS:

12.39

Коэффициент P/S

CEPU:

0.00

TGS:

0.00

Коэффициент P/B

CEPU:

1.07

TGS:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

CEPU:

$763.57B

TGS:

$930.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEPU:

$229.16B

TGS:

$504.97B

EBITDA (12 мес.)

CEPU:

$357.27B

TGS:

$529.62B

Доходность по периодам

С начала года, CEPU показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у TGS с доходностью -10.66%.


CEPU

С начала года

-24.02%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

0.03%

1 год

11.74%

5 лет

41.65%

10 лет

N/A

TGS

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

17.53%

1 год

55.56%

5 лет

43.49%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEPU и TGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEPU
Ранг риск-скорректированной доходности CEPU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEPU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEPU c TGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEPU, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEPU: 0.20
TGS: 1.05
Коэффициент Сортино CEPU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEPU: 0.64
TGS: 1.79
Коэффициент Омега CEPU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEPU: 1.07
TGS: 1.20
Коэффициент Кальмара CEPU, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEPU: 0.20
TGS: 1.67
Коэффициент Мартина CEPU, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEPU: 0.58
TGS: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа CEPU на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TGS равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPU и TGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
1.05
CEPU
TGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPU и TGS

Дивидендная доходность CEPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как TGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEPU
Central Puerto S.A.
2.81%2.59%8.80%2.72%0.00%0.00%2.44%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.36%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%

Просадки

Сравнение просадок CEPU и TGS

Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке TGS в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и TGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.75%
-21.35%
CEPU
TGS

Волатильность

Сравнение волатильности CEPU и TGS

Текущая волатильность для Central Puerto S.A. (CEPU) составляет 20.61%, в то время как у Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что CEPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.61%
22.68%
CEPU
TGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEPU и TGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Puerto S.A. и Transportadora de Gas del Sur S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию