PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEPU с VIST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEPU с VIST

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Puerto S.A. (CEPU) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEPU или VIST.

Корреляция

Корреляция между CEPU и VIST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CEPU и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Puerto S.A. (CEPU) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
64.07%
24.16%
CEPU
VIST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEPU:

1.40

VIST:

2.43

Коэф-т Сортино

CEPU:

2.07

VIST:

3.07

Коэф-т Омега

CEPU:

1.25

VIST:

1.38

Коэф-т Кальмара

CEPU:

1.38

VIST:

5.42

Коэф-т Мартина

CEPU:

5.24

VIST:

15.46

Индекс Язвы

CEPU:

12.75%

VIST:

6.35%

Дневная вол-ть

CEPU:

47.97%

VIST:

40.35%

Макс. просадка

CEPU:

-88.97%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

CEPU:

-8.68%

VIST:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEPU:

$2.18B

VIST:

$5.74B

EPS

CEPU:

$1.22

VIST:

$5.18

Цена/прибыль

CEPU:

11.90

VIST:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

CEPU:

$486.74B

VIST:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEPU:

$133.31B

VIST:

$594.91M

EBITDA (12 мес.)

CEPU:

$202.32B

VIST:

$864.89M

Доходность по периодам

С начала года, CEPU показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 8.65%.

CEPU

С начала года

0.21%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

64.07%

1 год

65.94%

5 лет

32.60%

10 лет

N/A

VIST

С начала года

8.65%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

24.16%

1 год

90.26%

5 лет

52.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEPU и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPU
Ранг риск-скорректированной доходности CEPU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEPU c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEPU, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.402.43
Коэффициент Сортино CEPU, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.073.07
Коэффициент Омега CEPU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.38
Коэффициент Кальмара CEPU, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.245.42
Коэффициент Мартина CEPU, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.2415.46
CEPU
VIST

Показатель коэффициента Шарпа CEPU на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VIST равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPU и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.40
2.43
CEPU
VIST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPU и VIST

Ни CEPU, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
CEPU
Central Puerto S.A.		0.00%0.46%8.91%2.78%0.00%0.00%2.45%3.71%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEPU и VIST

Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.68%
0
CEPU
VIST

Волатильность

Сравнение волатильности CEPU и VIST

Central Puerto S.A. (CEPU) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что CEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.75%
10.60%
CEPU
VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEPU и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Puerto S.A. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab