Сравнение CEPU с MSFT
CEPU (Central Puerto S.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CEPU returned 45.85%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEPU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPU показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
CEPU
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 45.85%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам CEPU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | -13.89% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -46.69% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 12.58% |
Correlation
The correlation between CEPU and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CEPU:
$2.27B
MSFT:
$3.18T
CEPU:
$4.58K
MSFT:
$16.79
CEPU:
0.00
MSFT:
25.45
CEPU:
0.00
MSFT:
1.78
CEPU:
0.00
MSFT:
10.01
CEPU:
0.00
MSFT:
7.68
CEPU:
$2.01T
MSFT:
$318.27B
CEPU:
$701.24B
MSFT:
$217.41B
CEPU:
$855.91B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CEPU
MSFT
Сравнение CEPU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.21 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.44 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.28 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CEPU и MSFT
Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -69.38% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -33.91% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.70% | -33.91% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.70% | -37.15% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -20.67% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -21.78% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 15.95% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPU и MSFT
Central Puerto S.A. (CEPU) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что CEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 9.95% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 22.34% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 25.12% | +42.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 26.63% | +30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.38% | 27.04% | +34.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPU и MSFT
CEPU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEPU и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Puerto S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEPU и MSFT
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CEPU and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPU has higher volatility (16.59%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, CEPU dropped -88.97% vs MSFT's -69.38%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор