PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEPU с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEPU с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Puerto S.A. (CEPU) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEPU или MSFT.

Корреляция

Корреляция между CEPU и MSFT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CEPU и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Puerto S.A. (CEPU) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.97%
361.73%
CEPU
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEPU:

0.15

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

CEPU:

0.57

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

CEPU:

1.07

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CEPU:

0.15

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

CEPU:

0.43

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

CEPU:

16.80%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

CEPU:

49.04%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

CEPU:

-88.97%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

CEPU:

-30.75%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEPU:

$1.65B

MSFT:

$2.91T

EPS

CEPU:

$0.30

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

CEPU:

36.70

MSFT:

31.63

Коэффициент P/S

CEPU:

0.00

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

CEPU:

1.03

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

CEPU:

$763.57B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEPU:

$229.16B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

CEPU:

$357.27B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, CEPU показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%.

CEPU

С начала года

-24.02%

1 месяц

-7.40%

6 месяцев

-2.22%

1 год

9.23%

5 лет

43.84%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEPU и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPU
Ранг риск-скорректированной доходности CEPU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEPU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEPU c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEPU, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEPU: 0.15
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино CEPU, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEPU: 0.57
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега CEPU, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEPU: 1.07
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара CEPU, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEPU: 0.15
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина CEPU, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEPU: 0.43
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа CEPU на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.13
CEPU
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPU и MSFT

CEPU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEPU
Central Puerto S.A.		0.00%0.46%8.91%2.78%0.00%0.00%2.45%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CEPU и MSFT

Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.75%
-15.70%
CEPU
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности CEPU и MSFT

Central Puerto S.A. (CEPU) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что CEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.61%
13.68%
CEPU
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEPU и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Puerto S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию