Сравнение IRON с FBTC
IRON (Disc Medicine Inc.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, IRON returned 48.42% vs -38.65% for FBTC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRON и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRON показывает доходность -11.41%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
IRON
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -23.85%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- -11.03%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRON и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | -11.41% | 25.25% | 2.26% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between IRON and FBTC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRON vs. FBTC — Ранг доходности на риск
IRON
FBTC
Сравнение IRON c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRON | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.79 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -1.36 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRON | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.89 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IRON и FBTC
Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRON | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -49.33% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -49.33% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.92% | -48.00% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -16.01% | -50.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 28.41% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRON и FBTC
Disc Medicine Inc. (IRON) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что IRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRON | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 9.39% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 34.38% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 43.61% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.02% | 50.13% | +20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.59% | 50.13% | +19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRON и FBTC
Ни IRON, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRON and FBTC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRON has higher volatility (12.10%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs FBTC's -49.33%.
IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRON и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор