Сравнение IRON с FBTC
IRON (Disc Medicine Inc.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, IRON returned 28.13% vs -46.29% for FBTC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRON и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRON показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
IRON
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- -7.48%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRON и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRON Disc Medicine Inc. | -7.48% | 25.25% | -0.78% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between IRON and FBTC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRON vs. FBTC — Ранг доходности на риск
IRON
FBTC
Сравнение IRON c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRON | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.87 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.40 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRON и FBTC
Максимальная просадка IRON за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRON | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -53.35% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.55% | -53.35% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -48.89% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.31% | -17.64% | -48.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 33.11% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRON и FBTC
Текущая волатильность для Disc Medicine Inc. (IRON) составляет 9.93%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRON | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 10.78% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 34.75% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.67% | 44.27% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.90% | 49.78% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 49.78% | +19.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRON и FBTC
Ни IRON, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRON and FBTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to IRON (9.93%). In terms of maximum drawdown, IRON dropped -93.22% vs FBTC's -53.35%.
IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRON и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор