Сравнение IRM с ORCL
IRM (Iron Mountain Incorporated) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IRM returned 19.08%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRM имеют среднегодовую доходность 19.08%, а акции ORCL немного отстают с 18.60%.
IRM
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 27.45%
- 10 лет*
- 19.08%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам IRM и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 54.64% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between IRM and ORCL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IRM:
$38.02B
ORCL:
$536.74B
IRM:
$0.91
ORCL:
$5.86
IRM:
139.08
ORCL:
31.41
IRM:
5.23
ORCL:
7.97
IRM:
$7.25B
ORCL:
$67.36B
IRM:
$2.94B
ORCL:
$79.58B
IRM:
$2.40B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. ORCL — Ранг доходности на риск
IRM
ORCL
Сравнение IRM c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRM | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.12 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.20 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRM и ORCL
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -84.19% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -58.25% | +33.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -58.25% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -58.25% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -58.25% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -43.48% | +39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -29.11% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 35.41% | -24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и ORCL
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 7.91%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 23.44% | -15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 43.42% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 65.91% | -33.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 42.16% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 35.12% | -5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и ORCL
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.59% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRM and ORCL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to IRM (7.91%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs ORCL's -84.19%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор