PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 17.05% против 9.31% соответственно.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий IRLNX и VTMGX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IRLNX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.79

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.35

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.44

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

9.56

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.79

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.57

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.29

+0.59

Корреляция

Корреляция между IRLNX и VTMGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и VTMGX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и VTMGX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-60.58%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-11.67%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-29.71%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-35.68%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-9.01%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-14.74%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.97%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и VTMGX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.83%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

11.28%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

16.68%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

15.65%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

16.45%

+4.91%