PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.05% против 8.72% соответственно.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с FCNTXIRLNX с USNQXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий IRLNX и TVRIX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.48

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

6.06

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.33

Корреляция

Корреляция между IRLNX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и TVRIX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и TVRIX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-39.36%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-8.45%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-24.87%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-39.36%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-9.20%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.10%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.06%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и TVRIX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.44%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

7.84%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

12.61%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

14.46%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

17.80%

+3.56%