Сравнение IRLNX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.05% против 11.71% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и PROVX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
IRLNX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
IRLNX
PROVX
Сравнение IRLNX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.00 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.81 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и PROVX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и PROVX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -57.65% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -12.54% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -27.48% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -27.48% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -10.07% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -13.23% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.29% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и PROVX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.20% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 8.81% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 14.60% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 15.59% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 16.12% | +5.24% |