Сравнение IRLNX с IGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и IGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 17.05% против 9.44% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и IGA
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.
Доходность на риск
IRLNX vs. IGA — Ранг доходности на риск
IRLNX
IGA
Сравнение IRLNX c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 4.19 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.33 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и IGA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и IGA
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности IGA в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и IGA
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -57.16% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -11.22% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -16.98% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -41.68% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -3.90% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -8.11% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.26% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и IGA
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.98% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 7.34% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 16.58% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 13.91% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 16.28% | +5.08% |