PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRLNX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
4.23%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 17.05% против 8.77% соответственно.


IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

IFTIX

1 день
2.25%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.85%
1 год
25.41%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IRLNX и IFTIX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IRLNX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRLNXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.98

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.60

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.19

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

13.12

-12.69

IRLNX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRLNXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.98

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.31

+0.56

Корреляция

Корреляция между IRLNX и IFTIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IFTIX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
44.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IFTIX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRLNXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-57.91%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-9.04%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-25.56%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-37.08%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-5.31%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-11.63%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.48%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IFTIX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRLNXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.80%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

8.85%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

14.97%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

13.41%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

14.94%

+6.42%