Сравнение IRLNX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 17.05% против 8.77% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и IFTIX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IRLNX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IRLNX
IFTIX
Сравнение IRLNX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.98 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.60 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.19 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 13.12 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.98 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.31 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и IFTIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и IFTIX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и IFTIX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -57.91% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -9.04% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -25.56% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -37.08% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.31% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -11.63% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.48% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и IFTIX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.80% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 8.85% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 14.97% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 13.41% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 14.94% | +6.42% |