Сравнение IRLNX с IAVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и IAVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и IAVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IAVIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IAVIX по среднегодовой доходности: 17.05% против 10.31% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и IAVIX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAVIX в 0.36%.
Доходность на риск
IRLNX vs. IAVIX — Ранг доходности на риск
IRLNX
IAVIX
Сравнение IRLNX c IAVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | IAVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.93 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 4.45 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и IAVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и IAVIX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности IAVIX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и IAVIX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IAVIX в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IAVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -35.38% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -11.42% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -26.35% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -35.38% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -6.41% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.29% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.82% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и IAVIX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | IAVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.99% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.11% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 16.97% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 15.76% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 16.98% | +4.38% |