PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции IRLNX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.05% против 23.66% соответственно.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с FCNTXIRLNX с USNQXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий IRLNX и BPTRX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.38

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.85

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

10.35

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.33

Корреляция

Корреляция между IRLNX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и BPTRX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и BPTRX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-64.11%

+31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-14.79%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-49.87%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-51.26%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-8.65%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-13.82%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

4.08%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и BPTRX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.78%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

22.21%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

33.35%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

33.90%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

32.72%

-11.36%