Сравнение IRLNX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -9.33% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.15% против 9.35% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 17.15%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и BLUEX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
IRLNX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
IRLNX
BLUEX
Сравнение IRLNX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.66 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.89 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.69 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -2.40 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.66 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.05 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и BLUEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и BLUEX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.52% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и BLUEX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -54.27% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -12.19% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -21.87% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -29.06% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -10.58% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -13.39% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 3.51% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и BLUEX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.64% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 7.31% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 11.01% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 10.50% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 16.57% | +4.78% |