Сравнение IRGMX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 10.09% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.43% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
AAAAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и AAAAX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
IRGMX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
IRGMX
AAAAX
Сравнение IRGMX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.08 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.96 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 10.39 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и AAAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и AAAAX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности AAAAX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.22% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и AAAAX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -40.47% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.37% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -22.62% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -29.41% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.25% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.89% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.80% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и AAAAX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.85% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.26% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.62% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.18% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 12.66% | -1.38% |