PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-6.58%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRGJX показывает доходность -6.40%, а VMGMX немного ниже – -6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRGJX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции VMGMX немного отстают с 10.74%.

IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

VMGMX

1 день
1.12%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-11.77%
1 год
5.08%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с IPHYXIRGJX с IEOSXIRGJX с BFGIXIRGJX с BARIXIRGJX с CTIGXIRGJX с IEDAX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий IRGJX и VMGMX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IRGJX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.31

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.58

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.45

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

1.38

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между IRGJX и VMGMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и VMGMX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и VMGMX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-37.17%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-15.95%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-37.17%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-37.17%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-12.34%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.05%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

5.17%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и VMGMX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.57%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.46%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

21.10%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

21.38%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

20.93%

+1.11%