Сравнение IRGJX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.98% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и PKSFX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
IRGJX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
IRGJX
PKSFX
Сравнение IRGJX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.48 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.42 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.95 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и PKSFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и PKSFX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и PKSFX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -54.46% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.21% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -22.02% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -33.45% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -9.42% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.17% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.96% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и PKSFX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.62% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.11% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 18.95% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 17.90% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 18.79% | +3.25% |