PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с INGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.62% соответственно.

IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с IEOSXIRGJX с BARIXIRGJX с BFGIXIRGJX с CTIGXIRGJX с IEDAXIRGJX с IIBAX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с DHAMX

Сравнение комиссий IRGJX и INGIX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXINGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.90

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.33

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

1.23

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа INGIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между IRGJX и INGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и INGIX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности INGIX в 11.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и INGIX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и INGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-55.38%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.10%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-24.69%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-33.84%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-6.89%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.22%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

5.01%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и INGIX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.36%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.57%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

19.95%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

17.28%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

18.23%

+3.81%